Finance

Option Européenne sur Future
Ce programme permet de trouver le prix d'une option européenne sur future en utilisant le modèle de Black et Scholes.
Aucune garantie n'est donnée pour l'utilisation de ce programme.

Les paramètres sont:

La maturité, exprimée en année
Le cours du sous-jacent ou spot
Le prix d'excercice ou strike
Le taux monétaire sans risque
La volatilitée annuelle
Call ou Put
Spot ou Taux (Ex: Spot pour Notionnel, Taux pour Pibor)

Pour calculer la volatilité implicite de l'option, entrer tous les paramètres de l'option, ainsi que son prix, et appuyer sur VI.
La méthode utilisée est celle de Newton-Raphson, donc il faut aussi entrer une volatilité initiale.

Pour tracer une courbe, choisir la variable à faire varier, ainsi que ses valeurs de départ et de fin, et le nombre de points de la courbe.
Choisir la variable à tracer et appuyer sur Dessin.